거래소엡에서 매물대 지표 쓰시죠? 잘못 쓰고 계십니다, 그것을 제대로 사용하기 위한 VP 기본개념
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올라오는 차트들을 보면
볼륨 프로파일을 보시는 분들이 점점 많아지는게 보여지지만
올바르게 사용하지 않으면 아무런 의미가 없습니다.
잘못된 지식과 방법으로 사용하시는 분들도 많은 것 같습니다.
기초적인 부분에 대해서 내용을 설명해드리겠습니다.
우선 옥션마켓(AMT) 이론이 필요합니다.
시장을 하나의 가격 경매로 봅니다.
쉬운 예를 들어볼게요.
아이폰 중고 시세가 50만 원대라고 가정해 봅시다.
50만 원 근처에서는 사람들이 계속 연락하고, 사고팔고, 거래가 반복됩니다 60만 원에 올라온 매물은 “비싸다”고 판단해서 그냥 지나칩니다. 45만 원에 나온 매물은 “싸다”고 느껴져서 금방 거래가 끝납니다.
결국 가장 많은 거래가 쌓이는 가격대가 생깁니다. 그 가격대가 바로 “사람들이 이 정도면 괜찮다고 합의한 구간”입니다
매수자와 매도자가 끊임없이 가격을 흥정하면서 “이 가격이 공정한가?”를 확인하는 과정이 바로 시장입니다.
이 이론의 핵심은 단순합니다.
가격이 한 구간에 오래 머문다 → 많은 사람이 그 가격을 공정하다고 합의했다는 뜻
가격이 그 구간을 벗어나 강하게 움직인다 → 합의가 깨지고 새로운 균형 가격을 찾아가는 중
캔들만 보면 “어느 캔들에서 거래량이 많았는지”는 알 수 있지만, “어느 가격대에 거래량이 많이 쌓였는지”는 알 수 없습니다.
볼륨 프로파일은 바로 이 “합의의 70%가 어디서 이뤄졌는지”를 보여주는 도구입니다.
여기서 등장하는 것이 여러분들이 잘 알고계신 FVG 페어 벨류 갭 = FV인 공정가치 입니다.
Fair Value(페어벨류 = 공정가치) 는
“현재 가격”이 아닙니다.
시장 참여자들이 가장 오래 머물면서 거래한 구간을 말합니다.
그 구간이 바로 Value Area입니다.
쉽게 말해,
“사람들이 이 가격대에서 가장 많이 사고팔았다” = “여기가 현재 공정하다고 합의된 구간이다”
Value Area 안에서 가격이 왔다 갔다 하는 상태를 Balance(균형)라고 부릅니다.
Value Area를 벗어나 한쪽으로 강하게 움직이는 상태를 Imbalance(불균형)라고 부릅니다.
시장은 왜 70%의 시간 동안 균형 상태일까요?
시장은 하루 종일 추세가 나는 것처럼 보이지만, 실제로는 약 70%의 시간 동안 Balance 상태에 있습니다. 나머지 30%만 Imbalance 상태입니다.
대부분의 트레이더는 저항선이나 지지선을 돌파 할 때 의 30%의 움직임만 쫓아갑니다.
“뚫렸다!” “추세 나왔다!” “지금 안 들어가면 놓친다!”
하지만 시장은 대부분 균형 상태에 있기 때문에, 억지로 돌파를 쫓아가면 다시 Value Area 안으로 회귀하는 경우가 많습니다.
그래서 손절이 잦아지는 겁니다.
이 전략의 첫 번째 원칙은 분명합니다.
Balance 구간에서는 억지로 들어가지 않는다. 항상 Imbalance가 확인됐을 때만 방향성 매매를 본다.
A (Balance) 가격이 한 구간에 오래 머문다 → 많은 사람이 그 가격을 공정하다고 합의했다는 뜻
B (Imbalance) 가격이 그 구간을 벗어나 강하게 움직인다 → 새로운 가격을 탐색하거나, 이전 균형 구간으로 복귀하는 중
즉, Balance가 깨지면서 새로운 Balance를 찾아가거나, 다시 이전 Balance로 회귀하려는 움직임이 나올 때 를 타점으로 보는 방식입니다.
잘못된 예시
실제 활용하는 셋업 예시
Balance와 Imbalance를 어떻게 구분하는걸까요?
A: 가격이 한 구간에 오래 머문다 → 많은 사람이 그 가격을 공정하다고 합의했다는 뜻 (Balance)
B: 가격이 그 구간을 벗어나 강하게 움직인다 → 새로운 가격을 탐색하거나, 이전 균형 구간으로 복귀하는 중 (Imbalance)
내가 매매를 진행하려는 환경에서의 장 시작 전에 이것만 먼저 답해봅니다.
" 지금 캔들의 위치는 균형 환경(Balance)에 속하는가 불균형 환경 (Imbalance)상태에 속하는가 "
즉 레짐을 먼저 확인해보고 바이어스를 확인한 후에 진입하는 겁니다.
레짐 = 시장이 어떤 성격의 환경인지 (trending인지, ranging/chop인지, 변동성이 큰지 등) 즉 큰 추세
바이어스 = 그 환경 안에서 어느 쪽으로 기울어져 있는지 (상승 쪽인지, 하락 쪽인지) 즉 매수나 매도의 힘
레짐은 “날씨”고, 바이어스는 “바람 방향”이라고 생각하면 조금은 도움되실겁니다.
레짐을 무시하고 바이어스만 보고 들어가면, “방향은 맞았는데 계속 손절 맞는” 상황이 반복됩니다.
반대로 레짐만 보고 바이어스를 무시하면 “환경은 좋은데 방향이 틀려서” 손실이 납니다.
현재 구독자분들이 세세하게 배우고 있는 내용입니다.
전략의 환경(레짐)만 이해하시면 되겠습니다.
Balance (균형) 가격이 Value Area 안에서 왔다 갔다 한다 POC가 중심에 있고 VAH / VAL이 명확하다 → 관망이 기본
Imbalance (불균형) 격이 Value Area를 벗어나서 한쪽으로 기울어진다 새로운 가치를 찾아가는 움직임이 나온다 → 이 상태에서만 방향성 매매를 본다
볼륨 프로파일 사용 시 체크리스트 전일 / 당일 Cash Session Volume Profile을 그린다 현재 가격이 Value Area 위 / 안 / 아래에 있는지 확인한다 “오늘은 Balance인가? Imbalance인가?”를 명확히 답한다 Imbalance라면 롱만 / 숏만 / 관망 중 하나를 미리 정한다 애매하면 무조건 관망한다
이 단계가 안 되면 그날은 그냥 매매하지 않습니다.
시장은 경매장입니다.
사람들이 가장 오래 머문 구간이 Fair Value이고, 그 안에서 움직이는 상태가 Balance입니다.
현재 가격(캔들)이 Value Area 안에 있는가, 밖에 있는가를 구분 할 줄 알면 됩니다.
안이면 → Balance 밖이면 → Imbalance
이 구분만 할 수 있으면 볼륨프로파일의 기본을 전부 배우신겁니다.
Volume Profile을 직접 그리는 방법에 따라 POC, VAH, VAL, HVN, LVN 사용 방법이 전부 달라집니다.
“가격이 한 구간에 오래 머물면 Balance, 그 구간을 벗어나면 Imbalance”라는 개념을 꼭 이해하시면 됩니다.
가격만 보면 구조는 보이지만, 왜 움직였는지는 보이지 않습니다. 거래량을 보면 실제로 돈이 어디서 싸웠는지가 보입니다.
그래서 가격이 어디에 오래 머물렀는지를 먼저 보고, 그 자리에서 거래량이 어떻게 반응하는지를 확인한 뒤에만 들어가는겁니다.
반응이 좋다면 2편도 가지고 오겠습니다
